Сравнение FMQQ с HEEM
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while HEEM tracks the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.73%/yr vs 21.93%/yr for HEEM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.51%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 18.57%.
FMQQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- -9.85%
- С начала года
- -12.51%
- 1 год
- -18.23%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.25%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 18.57%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам FMQQ и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.51% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 18.57% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -16.85% | -2.56% |
Correlation
The correlation between FMQQ and HEEM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between FMQQ and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. HEEM — Ранг доходности на риск
FMQQ
HEEM
Сравнение FMQQ c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.49 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 11.17 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и HEEM
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -33.53% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -11.02% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -14.82% | -16.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.70% | -11.02% | -41.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -11.08% | -38.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.39% | 3.44% | +13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и HEEM
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.22%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 10.34% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 19.92% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.84% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.69% | 17.92% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 18.31% | +6.38% |
Сравнение комиссий FMQQ и HEEM
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и HEEM
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности HEEM в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.24% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and HEEM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEEM has higher volatility (10.34%) compared to FMQQ (4.22%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs HEEM's -33.53%.
On 3-year performance, HEEM leads with 21.93% vs 2.73% for FMQQ. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 21.93% return vs 2.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
HEEM has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. They also come from different issuers: EMQQ and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор