Сравнение FMQQ с EEMS
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and EEMS (iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF) are both Emerging Markets Diversified funds - FMQQ tracks the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net while EEMS tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 15.22%/yr for EEMS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.73%/yr for EEMS.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и EEMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у EEMS с доходностью 11.30%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMS
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам FMQQ и EEMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 11.30% | 19.78% | 3.13% | 23.09% | -19.12% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FMQQ and EEMS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between FMQQ and EEMS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. EEMS — Ранг доходности на риск
FMQQ
EEMS
Сравнение FMQQ c EEMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | EEMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.91 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 6.34 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и EEMS
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и EEMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -48.89% | -15.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -10.87% | -19.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -19.71% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -5.24% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -10.48% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.27% | +13.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и EEMS
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | EEMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 9.25% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 17.17% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 18.96% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 16.50% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 18.12% | +6.67% |
Сравнение комиссий FMQQ и EEMS
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и EEMS
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EEMS в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.87% | 3.09% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and EEMS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EEMS has higher volatility (9.25%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs EEMS's -48.89%.
On 3-year performance, EEMS leads with 15.22% vs 3.04% for FMQQ. On fees, EEMS is cheaper at 0.73% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EEMS has performed better with a 15.22% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EEMS is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
EEMS has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.74% for FMQQ.
FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while EEMS tracks MSCI Emerging Markets Small Cap Index. They also come from different issuers: EMQQ and iShares. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.73% for EEMS.
EEMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и EEMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор