PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с DBO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 13.64%/yr for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 48.11%.

FMQQ

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-17.00%
6 месяцев
-17.28%
1 год
-22.44%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.90%
1 месяц
-17.26%
С начала года
48.11%
6 месяцев
46.08%
1 год
41.77%
3 года*
13.64%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.00%10.77%12.45%15.15%-54.03%-16.57%
DBO
Invesco DB Oil Fund		48.11%-11.71%7.85%-4.44%13.04%-1.88%

Correlation

The correlation between FMQQ and DBO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between FMQQ and DBO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с EMDMFMQQ с PEMXFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

FMQQ vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMQQDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.22

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
1.79

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.60

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.78

-6.14

FMQQ vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и DBO

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-90.18%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-26.22%

-4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-28.20%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.13%

-61.02%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.42%

-62.22%

+12.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

8.77%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и DBO

Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 6.23%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.32%

-5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

29.75%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

34.39%

-15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

32.61%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

31.84%

-7.05%

Сравнение комиссий FMQQ и DBO

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и DBO

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DBO в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.37%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and DBO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (11.32%) compared to FMQQ (6.23%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 13.64% vs 3.04% for FMQQ. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 13.64% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

DBO has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.74% for FMQQ.

FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор