Сравнение FMQQ с DBO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 15.11%/yr for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 62.54% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | -1.88% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.03 |
The correlation between FMQQ and DBO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DBO — Ранг доходности на риск
FMQQ
DBO
Сравнение FMQQ c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.85 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.96 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DBO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -90.18% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -27.73% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -28.20% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -57.23% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -62.22% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 10.33% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DBO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 13.80% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 31.15% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 36.05% | -16.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 32.93% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 31.92% | -7.22% |
Сравнение комиссий FMQQ и DBO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DBO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBO в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBO has higher volatility (13.80%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBO's -90.18%.
On 3-year performance, DBO leads with 15.11% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBO has performed better with a 15.11% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.78% for DBO.
DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор