Сравнение FMQQ с DBC
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 11.51%/yr for DBC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам FMQQ и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 2.92% |
Correlation
The correlation between FMQQ and DBC is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.10 |
The correlation between FMQQ and DBC shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. DBC — Ранг доходности на риск
FMQQ
DBC
Сравнение FMQQ c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.94 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 6.62 | -7.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и DBC
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -76.36% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -16.54% | -14.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -16.54% | -14.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -26.37% | -26.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -46.12% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 4.82% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и DBC
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 6.03% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 16.71% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 18.85% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 19.29% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 17.80% | +6.90% |
Сравнение комиссий FMQQ и DBC
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и DBC
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DBC в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and DBC have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (6.03%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs DBC's -76.36%.
On 3-year performance, DBC leads with 11.51% vs 2.72% for FMQQ. On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBC has performed better with a 11.51% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
DBC has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.70% for FMQQ.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBC is Commodities. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: EMQQ and Invesco. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.85% for DBC.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор