Сравнение FMQQ с CAOS
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. FMQQ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 3.04%/yr vs 3.97%/yr for CAOS. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
FMQQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -17.28%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMQQ и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -17.00% | 10.77% | 12.45% | 7.70% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
Correlation
The correlation between FMQQ and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.02 |
The correlation between FMQQ and CAOS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск
FMQQ
CAOS
Сравнение FMQQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.31 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.54 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и CAOS
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -3.89% | -60.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -0.76% | -30.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -3.60% | -27.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.13% | -1.18% | -53.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.42% | -0.92% | -48.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 0.32% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и CAOS
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 0.34% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.11% | 1.06% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 1.50% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 4.23% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.79% | 4.23% | +20.56% |
Сравнение комиссий FMQQ и CAOS
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и CAOS
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.74% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMQQ has higher volatility (6.23%) compared to CAOS (0.34%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs CAOS's -3.89%.
On 3-year performance, CAOS leads with 3.97% vs 3.04% for FMQQ. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 3.97% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for CAOS.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: EMQQ and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор