PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMQQ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMQQ с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. FMQQ is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.25%/yr vs 4.27%/yr for CAOS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности FMQQ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMQQ показывает доходность -17.82%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMQQ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%6.80%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between FMQQ and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between FMQQ and CAOS shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FMQQ и CAOS

Секторы
FMQQ
CAOS

Потребительский циклический сектор

32.7%
10.0%

Технологии

9.8%
33.1%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.4%

Финансовые услуги

2.3%
12.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.6%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
5.4%

Промышленность

0.4%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.1%

Здравоохранение

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

FMQQ
32.7%
CAOS
10.0%

Технологии

FMQQ
9.8%
CAOS
33.1%

Коммуникационные услуги

FMQQ
6.4%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

FMQQ
2.3%
CAOS
12.4%

Коммунальные услуги

FMQQ
1.5%
CAOS
2.6%

Недвижимость

FMQQ
1.0%
CAOS
2.0%

Потребительский защитный сектор

FMQQ
0.6%
CAOS
5.4%

Промышленность

FMQQ
0.4%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

FMQQ

-

CAOS
1.9%

Энергетика

FMQQ

-

CAOS
4.1%

Здравоохранение

FMQQ

-

CAOS
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с EMQQFMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

FMQQ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMQQ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMQQCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
1.22

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
1.94

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.25

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

2.45

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.09

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMQQ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMQQ на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMQQ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMQQCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.09

1.22

-2.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.21

-1.82

Просадки

Сравнение просадок FMQQ и CAOS

Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMQQCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.51%

-3.60%

-60.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-0.76%

-30.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.82%

-3.60%

-27.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-1.11%

-54.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-0.90%

-48.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.20%

0.30%

+14.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FMQQ и CAOS

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMQQCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

0.25%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

1.03%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

1.52%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.81%

4.25%

+20.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.81%

4.25%

+20.56%

Сравнение комиссий FMQQ и CAOS

FMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMQQ и CAOS

Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FMQQ and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMQQ has higher volatility (6.22%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, CAOS leads with 4.27% vs 2.25% for FMQQ. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAOS has performed better with a 4.27% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.86% for FMQQ.

FMQQ has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for CAOS.

FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: EMQQ and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMQQ и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор