Сравнение FMQQ с BNO
FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 3 years, FMQQ returned 2.72%/yr vs 20.77%/yr for BNO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FMQQ charges 0.86%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности FMQQ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMQQ показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
FMQQ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- -10.48%
- С начала года
- -12.29%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам FMQQ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | -12.29% | 10.77% | 12.45% | 15.15% | -54.03% | -16.57% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 0.72% |
Correlation
The correlation between FMQQ and BNO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between FMQQ and BNO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMQQ vs. BNO — Ранг доходности на риск
FMQQ
BNO
Сравнение FMQQ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMQQ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.24 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.61 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.66 | -5.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMQQ и BNO
Максимальная просадка FMQQ за все время составила -64.51%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMQQ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMQQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.51% | -87.06% | +22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -34.46% | +3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.82% | -34.46% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.59% | -22.20% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.46% | -40.06% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 11.87% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMQQ и BNO
Текущая волатильность для FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) составляет 4.24%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что FMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMQQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 15.19% | -10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 39.16% | -22.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 42.74% | -23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 36.11% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 36.77% | -12.07% |
Сравнение комиссий FMQQ и BNO
FMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMQQ и BNO
Дивидендная доходность FMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF | 0.70% | 0.61% | 0.45% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
FMQQ and BNO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to FMQQ (4.24%). In terms of maximum drawdown, FMQQ dropped -64.51% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BNO leads with 20.77% vs 2.72% for FMQQ. On fees, FMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BNO has performed better with a 20.77% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
FMQQ has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for BNO.
FMQQ is categorized as Emerging Markets Diversified, while BNO is Oil & Gas. FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: EMQQ and USCF Investments. Their fees differ too: 0.86% for FMQQ and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMQQ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор