PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и The Texas Fund (BIGTX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции FMIMX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.45% против 9.58% соответственно.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с CRIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий FMIMX и BIGTX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FMIMX
FMI Common Stock Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.33

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.91

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.06

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

8.80

-7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.33

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.01

+0.50

Корреляция

Корреляция между FMIMX и BIGTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и BIGTX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и BIGTX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-97.22%

+38.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.70%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-97.22%

+75.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-97.22%

+59.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-96.18%

+84.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-18.89%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.74%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и BIGTX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.26%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

10.77%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

17.93%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

1,245.70%

-1,227.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

880.79%

-861.60%