PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIMX с AVEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIMX с AVEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).

FMIMX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1981 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIMX и AVEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIMX и AVEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIMX
FMI Common Stock Fund		0.60%2.12%10.38%24.85%-5.95%30.52%5.79%24.80%-8.77%13.92%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, FMIMX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции FMIMX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.45% против 11.35% соответственно.

FMIMX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-0.97%
1 год
6.09%
3 года*
9.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.45%

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Common Stock Fund

Ave Maria Value Fund

Часто сравнивают с FMIMX:
FMIMX с EISMXFMIMX с GTSGXFMIMX с MPGFXFMIMX с BUFTXFMIMX с FITLXFMIMX с FXAIXFMIMX с PRNHX
Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN

Сравнение комиссий FMIMX и AVEMX

FMIMX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.

FMIMX
FMI Common Stock Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

FMIMX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIMX
Ранг доходности на риск FMIMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIMX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIMX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIMXAVEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.36

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.63

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.61

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

1.48

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIMX vs. AVEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIMX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEMX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIMX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIMXAVEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.36

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между FMIMX и AVEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIMX и AVEMX

Дивидендная доходность FMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.16%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIMX
FMI Common Stock Fund		13.16%13.24%2.01%2.84%6.65%12.44%0.76%4.93%10.17%11.82%4.92%10.77%
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FMIMX и AVEMX

Максимальная просадка FMIMX за все время составила -59.09%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIMX и AVEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIMXAVEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.09%

-59.76%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.42%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-18.64%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.76%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-7.28%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-8.63%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.53%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIMX и AVEMX

FMI Common Stock Fund (FMIMX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX) имеют волатильность 5.58% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIMXAVEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.67%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

13.27%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

21.06%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

18.46%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

18.47%

+0.72%