Сравнение FMIJX с FMIHX

С начала года, FMIJX показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у FMIHX с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции FMIJX уступали акциям FMIHX по среднегодовой доходности: 5.15% против 8.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMIJX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FMIHX в 0.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI International Fund (FMIJX) и FMI Large Cap Fund (FMIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIJX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FMIHX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIJX и FMIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMIJX и FMIHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что меньше доходности FMIHX в 16.72%

Максимальная просадка FMIJX за все время составила -37.45%, что меньше максимальной просадки FMIHX в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIJX и FMIHX.

FMI International Fund (FMIJX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с FMI Large Cap Fund (FMIHX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FMIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.