- ISIN
- US3029332059
- CUSIP
- 302933205
- Эмитент
- FMI
- Дата выпуска
- 31 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FMIHX
FMI Large Cap Fund (FMIHX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции FMIHX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FMIHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FMI Large Cap Fund (FMIHX) показал доход в 10.20% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIHX составила 9.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FMI Large Cap Fund
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- 5.38%
- С начала года
- 10.20%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 9.78%
- Всё время*
- 8.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FMIHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FMIHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 1.32% | -8.74% | 4.67% | -0.98% | 5.04% | 4.00% | 2.73% | 10.20% | ||||
| 2025 | 3.99% | -0.20% | -2.52% | -1.70% | 3.18% | 2.95% | -0.46% | 3.01% | -1.72% | -0.58% | 0.33% | 0.02% | 6.21% |
| 2024 | -0.80% | 3.85% | 5.26% | -2.84% | 2.92% | -0.37% | 3.22% | 1.68% | 1.36% | -3.32% | 6.69% | -7.06% | 10.17% |
| 2023 | 6.88% | -1.30% | -1.46% | 2.25% | -2.34% | 5.85% | 4.86% | -2.48% | -4.76% | -2.80% | 9.43% | 6.32% | 21.03% |
| 2022 | -3.82% | -3.02% | 0.60% | -6.72% | 2.79% | -9.45% | 6.00% | -5.19% | -6.90% | 7.81% | 7.80% | -3.76% | -14.73% |
| 2021 | -3.13% | 3.39% | 5.89% | 4.64% | 0.92% | -1.42% | 0.19% | 1.67% | -4.42% | 5.68% | -2.62% | 7.04% | 18.40% |
Метрики бенчмарка
FMI Large Cap Fund has an annualized alpha of 2.13%, beta of 0.84, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (89.74%) than losses (85.06%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.13% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 89.74%
- Участие в снижении
- 85.06%
Комиссия
Комиссия FMIHX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FMIHX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 17% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMIHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.50 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 10.58 | -8.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FMI Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.11 | $2.11 | $1.92 | $1.58 | $3.09 | $3.36 | $2.25 | $1.54 | $3.51 | $1.99 | $1.47 | $2.05 |
Дивидендный доход | 14.37% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $1.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $3.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.36 | $3.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FMI Large Cap Fund показал максимальную просадку в 47.80%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 457 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.80%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.32%окт. 2002 г. | 6mo 25d | 12mo 3d | 1y 6moмарт 2002 г. - окт. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-24.99%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.23%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 10mo 8d | 1y 1moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FMIHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -56.78% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.10% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.23% | -18.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -25.43% | +0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.92% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.69% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.14% | +2.72% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FMIHX
Добавьте FMI Large Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FMIHX