PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FMI Large Cap Fund (FMIHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FMI Large Cap Fund (FMIHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3029332059

CUSIP

302933205

Эмитент

FMI Funds

Дата выпуска

31 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FMIHX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FMIHX с VOO FMIHX с SCHX FMIHX с VUG FMIHX с FGRIX FMIHX с VTI FMIHX с SWPPX FMIHX с SPY FMIHX с PRCOX FMIHX с SWLGX FMIHX с VFV.TO
Популярные сравнения:
FMIHX с VOO FMIHX с SCHX FMIHX с VUG FMIHX с FGRIX FMIHX с VTI FMIHX с SWPPX FMIHX с SPY FMIHX с PRCOX FMIHX с SWLGX FMIHX с VFV.TO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FMI Large Cap Fund (FMIHX) показал доход в 3.37% с начала года и -8.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMIHX составила -3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.

FMIHX

С начала года

3.37%

1 месяц

7.67%

6 месяцев

-11.44%

1 год

-8.43%

5 лет

-1.06%

10 лет

-3.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMIHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%-0.20%-2.52%-1.70%3.94%3.37%
2024-0.80%3.85%5.26%-2.84%2.92%-0.37%3.22%1.68%1.36%-3.32%6.69%-17.52%-2.23%
20236.88%-1.30%-1.46%2.25%-2.34%5.85%4.86%-2.48%-4.76%-2.80%9.43%-3.08%10.33%
2022-3.82%-3.02%0.60%-6.72%2.79%-9.45%6.00%-5.19%-6.90%7.81%7.80%-21.00%-30.00%
2021-3.13%3.39%5.89%4.64%0.92%-1.42%0.19%1.67%-4.42%5.68%-2.62%-8.26%1.48%
2020-3.19%-7.42%-14.57%9.45%5.25%0.23%5.49%3.74%-1.62%-1.01%13.27%-6.22%0.10%
20196.56%2.07%1.76%4.67%-5.01%5.96%0.50%-1.98%1.77%0.84%2.56%-4.37%15.61%
20184.79%-2.66%-3.10%0.24%0.99%2.09%1.87%1.88%0.26%-5.51%3.01%-21.48%-18.78%
20173.09%2.21%0.10%0.87%0.76%1.23%1.96%-1.10%2.73%0.23%3.60%-5.92%9.82%
2016-3.33%-0.11%7.07%1.66%0.51%-0.31%3.47%0.30%-0.69%-2.33%6.74%-5.36%7.10%
2015-2.69%5.33%-0.69%1.34%0.59%-1.73%1.20%-5.71%-3.15%6.45%0.19%-11.86%-11.41%
2014-4.27%4.41%2.54%0.19%2.61%2.87%-1.77%2.30%-2.24%2.12%2.91%1.32%13.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMIHX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FMI Large Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.43
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: -0.14
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FMI Large Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию.

10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.92$1.92$1.58$3.09$3.36$2.25$2.90$3.51$1.99$1.47$2.05$2.41

Дивидендный доход

12.79%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FMI Large Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09$3.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.36$3.36
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.25$2.25
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.90$2.90
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$3.51
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$1.99
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2014$2.41$2.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FMI Large Cap Fund показал максимальную просадку в 49.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.

Текущая просадка FMI Large Cap Fund составляет 31.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.2%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.884
-42.36%21 сент. 2018 г.37723 мар. 2020 г.4115 нояб. 2021 г.788
-39.8%17 дек. 2021 г.25319 дек. 2022 г.———
-22.53%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.40520 сент. 2017 г.588
-17.79%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11315 мар. 2012 г.174

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...