PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с FGRIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или FGRIX.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.50

FGRIX:

0.40

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.51

FGRIX:

0.69

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.92

FGRIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.23

FGRIX:

0.44

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.84

FGRIX:

1.68

Индекс Язвы

FMIHX:

10.81%

FGRIX:

4.41%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.13%

FGRIX:

17.90%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FMIHX:

-32.66%

FGRIX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: -3.16% против 9.34% соответственно.

FMIHX

С начала года

1.72%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-9.45%

5 лет

-0.58%

10 лет

-3.16%

FGRIX

С начала года

3.63%

1 месяц

9.32%

6 месяцев

-1.23%

1 год

7.08%

5 лет

15.68%

10 лет

9.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и FGRIX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и FGRIX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности FGRIX в 4.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		13.00%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		4.80%4.98%2.87%3.43%4.81%3.40%2.48%2.18%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и FGRIX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и FGRIX

FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 4.99% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...