PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с FGRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%19.25%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.48%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.81% соответственно.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

FGRIX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
3.14%
1 год
20.96%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.19%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPXFMIHX с PRCOX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Сравнение комиссий FMIHX и FGRIX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Доходность на риск

FMIHX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXFGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

1.30

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.84

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.84

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

8.41

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.30

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.85

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FMIHX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и FGRIX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FGRIX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.83%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и FGRIX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-67.10%

+19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.96%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-19.26%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-35.62%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-5.95%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-10.16%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.61%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и FGRIX

FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) имеют волатильность 4.50% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.73%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

8.64%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

16.49%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

15.58%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.48%

+0.10%