Сравнение FMIHX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VUG.
Основные характеристики
| FMIHX | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.52% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 37.81% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 15.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 17.39% |
| Макс. просадка | -47.79% | -50.68% |
| Текущая просадка | -0.12% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и VUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и VUG
С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.50% против 15.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и VUG
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и VUG
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VUG в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 9.29% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.49% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и VUG
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и VUG
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.