PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с VUG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.50

VUG:

0.81

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.51

VUG:

1.29

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.92

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.23

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.84

VUG:

3.10

Индекс Язвы

FMIHX:

10.81%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.13%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FMIHX:

-32.66%

VUG:

-3.16%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -3.16% против 15.28% соответственно.

FMIHX

С начала года

1.72%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-9.45%

5 лет

-0.58%

10 лет

-3.16%

VUG

С начала года

0.89%

1 месяц

14.06%

6 месяцев

1.47%

1 год

20.25%

5 лет

18.49%

10 лет

15.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и VUG

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и VUG

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		13.00%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и VUG

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и VUG

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...