PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%19.25%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.76% против 16.16% соответственно.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с SWPPXFMIHX с PRCOX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FMIHX и VUG

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FMIHX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.82

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.32

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.19

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

4.15

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между FMIHX и VUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и VUG

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и VUG

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-50.68%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-16.53%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-35.61%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-35.61%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-12.25%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-7.13%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и VUG

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.12%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.70%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

22.70%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.22%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

21.38%

-3.80%