PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с SWPPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и SWPPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.50

SWPPX:

0.71

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.51

SWPPX:

1.14

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.92

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.23

SWPPX:

0.76

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.84

SWPPX:

2.94

Индекс Язвы

FMIHX:

10.81%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.13%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

FMIHX:

-32.66%

SWPPX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: -3.16% против 12.49% соответственно.

FMIHX

С начала года

1.72%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-9.45%

5 лет

-0.58%

10 лет

-3.16%

SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.91%

1 год

13.78%

5 лет

17.34%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и SWPPX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и SWPPX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		13.00%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и SWPPX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и SWPPX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...