Сравнение FMIHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.04% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SWPPX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
FMIHX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
FMIHX
SWPPX
Сравнение FMIHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.97 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.49 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.52 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.29 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.97 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SWPPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SWPPX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -55.06% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.10% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -24.51% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -33.80% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -6.26% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.00% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.52% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SWPPX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.36% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.55% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 18.32% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 16.94% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.21% | -0.63% |