Сравнение FMIHX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SWPPX.
Основные характеристики
| FMIHX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.52% | 20.98% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 31.67% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 11.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 15.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 13.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.86% |
| Макс. просадка | -47.79% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SWPPX
С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 20.98%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SWPPX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SWPPX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности SWPPX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 9.29% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.18% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SWPPX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SWPPX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.