PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с VTI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.50

VTI:

0.65

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.51

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.92

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.23

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.84

VTI:

2.68

Индекс Язвы

FMIHX:

10.81%

VTI:

5.10%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.13%

VTI:

20.25%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FMIHX:

-32.66%

VTI:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -3.16% против 12.09% соответственно.

FMIHX

С начала года

1.72%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-9.45%

5 лет

-0.58%

10 лет

-3.16%

VTI

С начала года

0.21%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-1.64%

1 год

13.05%

5 лет

16.81%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и VTI

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и VTI

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		13.00%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и VTI

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и VTI

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.99%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...