Сравнение FMIHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.76% против 13.69% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и VTI
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FMIHX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FMIHX
VTI
Сравнение FMIHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.52 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.54 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 7.30 | -7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и VTI
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и VTI
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -55.45% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -12.30% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -25.36% | +0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -35.00% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -5.54% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -8.08% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.60% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и VTI
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.48% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.75% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 19.02% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.41% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.29% | -0.71% |