Сравнение FMIHX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VTI.
Основные характеристики
| FMIHX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.52% | 19.74% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 31.01% |
| Дох-ть за 3 года | 8.57% | 9.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 14.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.28 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 13.09% |
| Макс. просадка | -47.79% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и VTI
С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.74%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.50% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и VTI
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и VTI
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VTI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 9.29% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и VTI
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и VTI
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.