Сравнение FMIHX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMIHX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | -5.25% | 6.21% | 10.17% | 21.03% | -14.73% | 18.40% | 10.23% | 23.66% | -4.10% | 19.25% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.63% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.63%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.06% соответственно.
FMIHX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -5.11%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 8.76%
SCHX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SCHX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
FMIHX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
FMIHX
SCHX
Сравнение FMIHX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMIHX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.94 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.45 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.81 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMIHX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.94 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.66 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SCHX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SCHX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 16.72% | 15.84% | 13.22% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 7.77% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SCHX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMIHX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -34.33% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -9.02% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.99% | -25.41% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.15% | -34.33% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.43% | -5.59% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -4.00% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.64% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SCHX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMIHX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 5.29% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 9.67% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 18.33% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 17.13% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.13% | -0.55% |