PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMIHX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с SCHX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между FMIHX и SCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMIHX:

-0.50

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

FMIHX:

-0.51

SCHX:

1.24

Коэф-т Омега

FMIHX:

0.92

SCHX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FMIHX:

-0.23

SCHX:

0.84

Коэф-т Мартина

FMIHX:

-0.84

SCHX:

3.19

Индекс Язвы

FMIHX:

10.81%

SCHX:

5.00%

Дневная вол-ть

FMIHX:

19.13%

SCHX:

19.69%

Макс. просадка

FMIHX:

-49.20%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

FMIHX:

-32.66%

SCHX:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -3.16% против 14.08% соответственно.

FMIHX

С начала года

1.72%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-13.96%

1 год

-9.45%

5 лет

-0.58%

10 лет

-3.16%

SCHX

С начала года

0.68%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-1.03%

1 год

15.36%

5 лет

18.17%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMIHX и SCHX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

FMIHX
FMI Large Cap Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMIHX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FMIHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMIHX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и SCHX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.00%, что больше доходности SCHX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMIHX
FMI Large Cap Fund		13.00%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.22%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и SCHX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и SCHX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...