Сравнение FMIHX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или SCHX.
Основные характеристики
| FMIHX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.65% | 18.77% |
| Дох-ть за 1 год | 22.40% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.14% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.25% | 12.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.90% |
| Макс. просадка | -47.79% | -34.33% |
| Текущая просадка | -1.77% | -0.39% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и SCHX
С начала года, FMIHX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 18.77%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.25% против 12.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и SCHX
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и SCHX
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SCHX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMIHX FMI Large Cap Fund | 9.44% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и SCHX
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и SCHX
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.