Сравнение FMIHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMIHX или VOO.
Основные характеристики
FMIHX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.52% | 20.99% |
Дох-ть за 1 год | 25.45% | 31.67% |
Дох-ть за 3 года | 8.57% | 11.17% |
Дох-ть за 5 лет | 11.66% | 15.70% |
Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 13.16% |
Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.39 |
Дневная вол-ть | 12.31% | 12.74% |
Макс. просадка | -47.79% | -33.99% |
Текущая просадка | -0.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FMIHX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMIHX и VOO
С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMIHX и VOO
FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMIHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMIHX и VOO
Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VOO в 1.26%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMI Large Cap Fund | 9.29% | 10.54% | 22.62% | 17.10% | 11.56% | 14.69% | 20.37% | 9.27% | 7.48% | 11.02% | 11.37% | 6.81% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FMIHX и VOO
Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMIHX и VOO
Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.