PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FMIHX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FMIHXVOO
Дох-ть с нач. г.13.52%20.99%
Дох-ть за 1 год25.45%31.67%
Дох-ть за 3 года8.57%11.17%
Дох-ть за 5 лет11.66%15.70%
Дох-ть за 10 лет10.50%13.16%
Коэф-т Шарпа1.992.39
Дневная вол-ть12.31%12.74%
Макс. просадка-47.79%-33.99%
Текущая просадка-0.12%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FMIHX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и VOO

С начала года, FMIHX показывает доходность 13.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.99%. За последние 10 лет акции FMIHX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.50% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.54%
9.79%
FMIHX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMIHX и VOO

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FMIHX
FMI Large Cap Fund
График комиссии FMIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FMIHX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMIHX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMIHX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMIHX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMIHX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMIHX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.96
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 14.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.27

Сравнение коэффициента Шарпа FMIHX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FMIHX и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.99
2.39
FMIHX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и VOO

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности VOO в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FMIHX
FMI Large Cap Fund
9.29%10.54%22.62%17.10%11.56%14.69%20.37%9.27%7.48%11.02%11.37%6.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и VOO

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12%
0
FMIHX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и VOO

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 3.40%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.40%
4.19%
FMIHX
VOO