PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIHX с FMIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIHX с FMIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund (FMIJX).

FMIHX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FMIJX управляется FMI Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIHX и FMIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund (FMIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIHX и FMIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIHX
FMI Large Cap Fund		-5.25%6.21%10.17%21.03%-14.73%18.40%10.23%23.66%-4.10%19.25%
FMIJX
FMI International Fund		-4.05%8.57%6.99%21.81%-18.67%13.82%0.06%17.11%-9.54%13.90%

Доходность по периодам

С начала года, FMIHX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у FMIJX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции FMIHX превзошли акции FMIJX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.15% соответственно.

FMIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-5.11%
1 год
-0.87%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.82%
10 лет*
8.76%

FMIJX

1 день
1.80%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-3.39%
1 год
5.42%
3 года*
7.18%
5 лет*
3.01%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMI Large Cap Fund

FMI International Fund

Часто сравнивают с FMIHX:
FMIHX с VTIFMIHX с FGRIXFMIHX с VOOFMIHX с SPYFMIHX с SCHXFMIHX с VUGFMIHX с SWPPX
Часто сравнивают с FMIJX:
FMIJX с FIGRXFMIJX с FIVLXFMIJX с FSENXFMIJX с GSIFXFMIJX с VIHAXFMIJX с FSPSXFMIJX с FUSIX

Сравнение комиссий FMIHX и FMIJX

FMIHX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии FMIJX в 0.94%.

FMIJX
FMI International Fund
FMIHX
FMI Large Cap Fund

Доходность на риск

FMIHX vs. FMIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIHX
Ранг доходности на риск FMIHX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIHX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIHX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIHX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
FMIJX
Ранг доходности на риск FMIJX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIJX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIJX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIJX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIHX c FMIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMI Large Cap Fund (FMIHX) и FMI International Fund (FMIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIHXFMIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.32

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

0.58

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.33

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.06

1.27

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIHX vs. FMIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIHX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FMIJX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIHX и FMIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIHXFMIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между FMIHX и FMIJX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIHX и FMIJX

Дивидендная доходность FMIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности FMIJX в 13.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIHX
FMI Large Cap Fund		16.72%15.84%13.22%10.54%22.62%17.10%11.56%7.77%20.37%9.27%7.48%11.02%
FMIJX
FMI International Fund		13.64%13.09%0.00%0.00%4.43%3.46%0.00%3.55%7.43%0.28%3.76%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FMIHX и FMIJX

Максимальная просадка FMIHX за все время составила -47.80%, что больше максимальной просадки FMIJX в -37.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIHX и FMIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIHXFMIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.80%

-37.45%

-10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-13.46%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-21.77%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.15%

-37.45%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.43%

-10.02%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-4.65%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.51%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIHX и FMIJX

Текущая волатильность для FMI Large Cap Fund (FMIHX) составляет 4.50%, в то время как у FMI International Fund (FMIJX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что FMIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIHXFMIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.11%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

10.40%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.15%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.15%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

15.06%

+2.52%