PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с WMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. WMCVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 17 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и WMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		0.67%-3.66%11.65%31.78%-21.61%25.23%12.52%23.63%-9.55%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у WMCVX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции FMIEX превзошли акции WMCVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 9.99% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

WMCVX

1 день
2.38%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-3.40%
1 год
7.20%
3 года*
10.56%
5 лет*
3.60%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с PORTXFMIEX с CWGIXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с WMCVX:
WMCVX с HAMVXWMCVX с SPYWMCVX с VBWMCVX с WGROXWMCVX с VOWMCVX с USNQXWMCVX с RPMGX

Сравнение комиссий FMIEX и WMCVX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WMCVX в 1.16%.

WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. WMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WMCVX
Ранг доходности на риск WMCVX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMCVX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMCVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMCVX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMCVX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXWMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.31

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.63

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.08

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

0.54

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

1.60

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. WMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа WMCVX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXWMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.31

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.16

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMIEX и WMCVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WMCVX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности WMCVX в 6.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WMCVX
Wasatch Small Cap Value Fund		6.15%6.19%17.18%3.67%2.39%7.72%0.00%1.10%8.98%6.63%0.07%0.52%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WMCVX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки WMCVX в -65.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXWMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-65.79%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-13.67%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-32.26%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-46.29%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-12.90%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.98%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.65%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WMCVX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Wasatch Small Cap Value Fund (WMCVX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXWMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.90%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.59%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

23.47%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

22.55%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

23.41%

-7.68%