PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMIEX с WAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

FMIEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 25 сент. 1996 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		7.66%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		-2.68%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -2.68%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 11.20% против 12.55% соответственно.

FMIEX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.71%
С начала года
7.66%
6 месяцев
12.40%
1 год
26.75%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.77%
10 лет*
11.20%

WAMVX

1 день
2.30%
1 месяц
-8.05%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
-2.26%
1 год
17.96%
3 года*
12.90%
5 лет*
2.71%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с SPYFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с PORTXFMIEX с NALFX
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с VOOWAMVX с CAFGWAMVX с VTIWAMVX с XITK

Сравнение комиссий FMIEX и WAMVX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Доходность на риск

FMIEX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXWAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.87

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.35

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

1.37

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

4.51

+8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.87

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между FMIEX и WAMVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAMVX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности WAMVX в 11.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		4.88%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		11.51%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAMVX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMIEXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-60.71%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-13.33%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-38.69%

+20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.30%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-11.11%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.29%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.05%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.91%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMIEXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.18%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

13.94%

-7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

21.17%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

20.48%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.21%

-5.48%