PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMIEX с WAMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMIEX с WAMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMIEX (Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares) and WAMVX (Wasatch Micro Cap Value Fund) are both mutual funds - FMIEX is a Global Equities fund managed by Wasatch, while WAMVX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, FMIEX returned 11.49%/yr vs 14.00%/yr for WAMVX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMIEX charges 1.10%/yr vs 1.66%/yr for WAMVX.

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMIEX показывает доходность 13.17%, а WAMVX немного выше – 13.63%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям WAMVX по среднегодовой доходности: 11.49% против 14.00% соответственно.

FMIEX

1 день
0.16%
1 месяц
0.56%
С начала года
13.17%
6 месяцев
15.54%
1 год
29.59%
3 года*
19.56%
5 лет*
11.24%
10 лет*
11.49%

WAMVX

1 день
1.08%
1 месяц
3.55%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.86%
1 год
29.15%
3 года*
19.01%
5 лет*
4.78%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMIEX и WAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		13.17%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		13.63%9.31%24.40%13.13%-28.95%26.17%41.10%29.93%-8.88%26.47%

Correlation

The correlation between FMIEX and WAMVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2003 г.

0.73

The correlation between FMIEX and WAMVX shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

Wasatch Micro Cap Value Fund

Часто сравнивают с FMIEX:
FMIEX с VFINXFMIEX с SWPPXFMIEX с NALFXFMIEX с RPGEXFMIEX с CWGIXFMIEX с SPYFMIEX с PORTX
Часто сравнивают с WAMVX:
WAMVX с WMICXWAMVX с BRSVXWAMVX с GPMCXWAMVX с CAFGWAMVX с XITKWAMVX с VOOWAMVX с IWM

Доходность на риск

FMIEX vs. WAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг доходности на риск WAMVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMIEXWAMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
1.61

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.39

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.32

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

7.74

+9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMIEX vs. WAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа WAMVX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMIEXWAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

1.61

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и WAMVX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и WAMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMIEXWAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-60.71%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-13.33%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.52%

-23.66%

+14.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-38.69%

+20.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-41.30%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

0.00%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-10.24%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.99%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и WAMVX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 2.82%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMIEXWAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.71%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

14.01%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

19.18%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

20.57%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

21.33%

-5.61%

Сравнение комиссий FMIEX и WAMVX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и WAMVX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности WAMVX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares		5.05%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		9.86%11.20%0.00%0.00%0.00%22.38%13.06%9.03%13.59%7.98%1.67%12.13%

Часто задаваемые вопросы

FMIEX and WAMVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAMVX has higher volatility (5.71%) compared to FMIEX (2.82%). In terms of maximum drawdown, FMIEX dropped -49.85% vs WAMVX's -60.71%.

FMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMIEX и WAMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор