PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMIEX с PRGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMIEX и PRGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMIEX и PRGSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
6.04%30.93%8.66%5.67%-0.12%25.11%2.04%17.27%-5.67%11.21%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
-6.43%21.42%16.80%25.70%-28.01%9.81%52.29%35.84%-4.51%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, FMIEX показывает доходность 6.04%, что значительно выше, чем у PRGSX с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FMIEX уступали акциям PRGSX по среднегодовой доходности: 11.03% против 14.22% соответственно.


FMIEX

1 день
0.60%
1 месяц
-5.84%
С начала года
6.04%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.34%
3 года*
16.68%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.03%

PRGSX

1 день
-1.26%
1 месяц
-11.35%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-2.35%
1 год
17.79%
3 года*
15.41%
5 лет*
5.04%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares

T. Rowe Price Global Stock Fund

Сравнение комиссий FMIEX и PRGSX

FMIEX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PRGSX в 0.82%.


Доходность на риск

FMIEX vs. PRGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMIEX
Ранг доходности на риск FMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMIEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

PRGSX
Ранг доходности на риск PRGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMIEX c PRGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) и T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMIEXPRGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.83

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.25

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.19

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

4.56

+7.43

FMIEX vs. PRGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMIEX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PRGSX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMIEX и PRGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMIEXPRGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.83

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.26

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между FMIEX и PRGSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMIEX и PRGSX

Дивидендная доходность FMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности PRGSX в 10.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMIEX
Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares
4.95%5.76%9.02%3.27%8.54%4.34%1.74%3.82%18.46%16.45%5.16%11.75%
PRGSX
T. Rowe Price Global Stock Fund
10.26%9.60%6.73%0.27%0.00%13.67%5.67%2.21%5.81%0.03%0.63%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FMIEX и PRGSX

Максимальная просадка FMIEX за все время составила -49.85%, что меньше максимальной просадки PRGSX в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMIEX и PRGSX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMIEXPRGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.85%

-64.06%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-12.85%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-38.11%

+19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-38.11%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-12.77%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-13.55%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.35%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FMIEX и PRGSX

Текущая волатильность для Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares (FMIEX) составляет 3.51%, в то время как у T. Rowe Price Global Stock Fund (PRGSX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что FMIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMIEXPRGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.68%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

14.04%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

21.04%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

19.42%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

19.61%

-3.88%