Сравнение FMF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FMF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.64% против 14.14% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и VOO
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FMF vs. VOO — Ранг доходности на риск
FMF
VOO
Сравнение FMF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.53 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.55 | +3.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.31 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.01 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FMF и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и VOO
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и VOO
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -33.99% | +11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.98% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -24.52% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.99% | +17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -5.55% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.72% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.55% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и VOO
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.34% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 9.47% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 18.11% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.82% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 17.99% | -6.16% |