PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FMF и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 2.64% против 15.77% соответственно.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FMF и TDIV

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FMF vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.87

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.27

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.79

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.25

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.76

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.76

-0.61

Корреляция

Корреляция между FMF и TDIV составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и TDIV

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FMF и TDIV

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-31.97%

+9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-13.07%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-31.97%

+16.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-31.97%

+15.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-7.52%

+7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.88%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.80%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

6.10%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

13.70%

-6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

23.52%

-13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

20.45%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

20.73%

-8.90%