Сравнение FMF с RYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD).
FMF и RYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. RYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и RYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -3.12% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 0.70% | 5.65% | 10.13% | 0.27% | -13.03% | 22.13% | -0.44% | 8.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 0.70%.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
RYLD
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 11.70%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и RYLD
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.
Доходность на риск
FMF vs. RYLD — Ранг доходности на риск
FMF
RYLD
Сравнение FMF c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.72 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.13 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.92 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 4.48 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.72 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FMF и RYLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и RYLD
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности RYLD в 12.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.14% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и RYLD
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -41.53% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -12.33% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -21.33% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.31% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -9.04% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и RYLD
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.25% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 9.08% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 16.39% | -6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 14.20% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 17.38% | -5.55% |