PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с RYLD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. FMF is actively managed, while RYLD is passively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.19%/yr vs 2.48%/yr for RYLD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности FMF и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у RYLD с доходностью 9.72%.

FMF

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.45%
1 год
16.85%
3 года*
6.17%
5 лет*
4.19%
10 лет*
2.74%

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.32%
С начала года
9.72%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.23%
3 года*
8.79%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		6.65%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-3.27%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.72%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between FMF and RYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.15

The correlation between FMF and RYLD shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

FMF vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMFRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.91

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.70

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

3.23

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

13.04

+0.15

FMF vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMF и RYLD

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-41.53%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-6.29%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-19.05%

+11.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-21.33%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-0.32%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-8.77%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.55%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и RYLD

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.00%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.75%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

10.65%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

14.05%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

17.15%

-5.49%

Сравнение комиссий FMF и RYLD

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и RYLD

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности RYLD в 11.71%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.16%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.71%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and RYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (2.67%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, FMF leads with 4.19% vs 2.48% for RYLD. On fees, RYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMF has performed better with a 4.19% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

RYLD has the higher dividend yield at 11.71%, compared with 5.16% for FMF.

FMF is categorized as Hedge Fund, while RYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор