PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

FMF и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и RSBT

2026 (YTD)202520242023
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%0.91%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий FMF и RSBT

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

FMF vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.03

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.40

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.76

+2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

3.94

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.02

+0.18

Корреляция

Корреляция между FMF и RSBT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и RSBT

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и RSBT

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-23.60%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-8.17%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-4.76%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-13.21%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.66%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и RSBT

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.35%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

11.28%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

14.95%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.90%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

13.90%

-2.07%