PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и RPAR


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-1.63%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
4.45%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 4.45%.


FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

RPAR

1 день
0.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
4.45%
6 месяцев
6.49%
1 год
16.02%
3 года*
7.42%
5 лет*
2.36%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

RPAR Risk Parity ETF

Сравнение комиссий FMF и RPAR

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.


Доходность на риск

FMF vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFRPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.37

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.89

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.02

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

7.13

+2.35

FMF vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.33

-0.17

Корреляция

Корреляция между FMF и RPAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и RPAR

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности RPAR в 2.13%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF
2.13%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и RPAR

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-30.16%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-8.10%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-30.16%

+15.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.42%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-11.83%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.30%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и RPAR

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

4.61%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.76%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

11.74%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.35%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

12.73%

-0.90%