Сравнение FMF с RPAR
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.62%/yr vs 1.76%/yr for RPAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.
Доходность
Сравнение доходности FMF и RPAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.53%.
FMF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 3.17%
RPAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 7.53%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMF и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.96% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -1.63% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 7.53% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Correlation
The correlation between FMF and RPAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between FMF and RPAR shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. RPAR — Ранг доходности на риск
FMF
RPAR
Сравнение FMF c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | 2.63 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.49 | 8.71 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.09 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FMF и RPAR
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и RPAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -30.16% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -8.10% | +4.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -13.20% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -30.16% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -2.64% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -11.61% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.44% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и RPAR
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у RPAR Risk Parity ETF (RPAR) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 3.56% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 8.37% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 10.20% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 12.40% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 12.69% | -0.97% |
Сравнение комиссий FMF и RPAR
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RPAR в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и RPAR
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности RPAR в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.96% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.07% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and RPAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPAR has higher volatility (3.56%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs RPAR's -30.16%.
On 5-year performance, FMF leads with 4.62% vs 1.76% for RPAR. On fees, RPAR is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMF has performed better with a 4.62% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPAR is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.07% for RPAR.
They also come from different issuers: First Trust and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.51% for RPAR.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и RPAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор