Сравнение FMF с ROMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO).
FMF и ROMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. ROMO - это пассивный фонд от Rational Capital LLC, который отслеживает доходность Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и ROMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и ROMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -2.26% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | -0.85% | 9.29% | 20.68% | 11.05% | -18.88% | 21.41% | -3.48% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у ROMO с доходностью -0.85%.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
ROMO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 12.49%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и ROMO
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROMO в 0.82%.
Доходность на риск
FMF vs. ROMO — Ранг доходности на риск
FMF
ROMO
Сравнение FMF c ROMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | ROMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.89 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.27 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.10 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 4.49 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.89 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.52 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FMF и ROMO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и ROMO
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности ROMO в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
ROMO Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF | 8.95% | 8.87% | 0.76% | 2.42% | 0.77% | 0.56% | 0.97% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и ROMO
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки ROMO в -28.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и ROMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -28.66% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.16% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -20.26% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -8.26% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.43% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.73% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и ROMO
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | ROMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 7.34% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 10.61% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 14.16% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.90% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 14.43% | -2.60% |