PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%-1.54%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FMF и QCLR

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FMF vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.95

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.41

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.18

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

1.14

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

4.57

+4.90

FMF vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.95

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.39

Корреляция

Корреляция между FMF и QCLR составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и QCLR

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и QCLR

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-21.77%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.22%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.10%

+7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-6.32%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.56%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и QCLR

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.93%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.56%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

12.08%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

12.61%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

12.61%

-0.78%