PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.00%4.54%8.17%-0.18%5.24%-5.18%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.90%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.


FMF

1 день
0.26%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.42%
1 год
15.86%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.85%
10 лет*
2.60%

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Сравнение комиссий FMF и PFIX

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Доходность на риск

FMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.13

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.46

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.55

0.10

+4.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

0.17

+9.06

FMF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.13

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.40

-0.24

Корреляция

Корреляция между FMF и PFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и PFIX

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFIX в 10.17%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.09%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и PFIX

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и PFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-36.17%

+13.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-28.22%

+24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-19.94%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-17.07%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

17.44%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и PFIX

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

13.71%

-9.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

20.26%

-12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

35.00%

-25.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

38.75%

-27.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

38.75%

-26.92%