Сравнение FMF с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
FMF и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | -5.18% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -2.90% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
PFIX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и PFIX
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
FMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FMF
PFIX
Сравнение FMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.13 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.46 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 0.10 | +4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 0.17 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.13 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FMF и PFIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и PFIX
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFIX в 10.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.17% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и PFIX
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -36.17% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -28.22% | +24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -19.94% | +19.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -17.07% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 17.44% | -15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и PFIX
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 13.71% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 20.26% | -12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 35.00% | -25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 38.75% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 38.75% | -26.92% |