Сравнение FMF с PFIX
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.33%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности FMF и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
FMF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 3.69%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 2.74%
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 7.59% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | -5.10% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between FMF and PFIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
FMF
PFIX
Сравнение FMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.94 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | -0.55 | +4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.34 | -0.81 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMF и PFIX
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -36.17% | +13.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -25.64% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -36.17% | +28.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -36.17% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -17.60% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.79% | -17.21% | +7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 17.38% | -15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и PFIX
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.33%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 8.90% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 21.99% | -14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 29.10% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 38.53% | -27.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 38.16% | -26.54% |
Сравнение комиссий FMF и PFIX
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и PFIX
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.03% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and PFIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to FMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 4.33% for FMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 5.03% for FMF.
They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.50% for PFIX.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор