PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMF с MRSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с MRSK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.33%/yr vs 7.83%/yr for MRSK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MRSK.

Доходность

Сравнение доходности FMF и MRSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью 5.68%.

FMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
3.69%
С начала года
7.59%
1 год
15.81%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.33%
10 лет*
2.74%

MRSK

1 день
0.16%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
4.58%
С начала года
5.68%
1 год
15.32%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и MRSK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		7.59%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%2.18%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.68%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%15.57%

Correlation

The correlation between FMF and MRSK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.10

The correlation between FMF and MRSK shifts across timeframes, from 0.07 (5 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Agility Shares Managed Risk ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с BTALMRSK с CTAMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR

Доходность на риск

FMF vs. MRSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c MRSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMFMRSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.42

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.98

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.97

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

7.70

+2.64

FMF vs. MRSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRSK равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и MRSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMF и MRSK

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и MRSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFMRSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-14.70%

-7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-7.82%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-12.22%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-14.70%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

0.00%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-3.53%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.99%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и MRSK

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFMRSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.11%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.23%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.85%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.76%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

11.82%

-0.20%

Сравнение комиссий FMF и MRSK

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и MRSK

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности MRSK в 0.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.03%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.35%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and MRSK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (3.33%) compared to MRSK (2.11%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs MRSK's -14.70%.

On 5-year performance, MRSK leads with 7.83% vs 4.33% for FMF. On fees, FMF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MRSK has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRSK has performed better with a 7.83% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MRSK.

FMF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.35% for MRSK.

They also come from different issuers: First Trust and Toews Corp.. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.99% for MRSK.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и MRSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор