Сравнение FMF с MRSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK).
FMF и MRSK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и MRSK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и MRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 1.38% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | -4.57% | 11.93% | 14.62% | 13.29% | -11.86% | 20.74% | 16.42% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у MRSK с доходностью -4.57%.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
MRSK
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -4.57%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и MRSK
FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MRSK в 0.99%.
Доходность на риск
FMF vs. MRSK — Ранг доходности на риск
FMF
MRSK
Сравнение FMF c MRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | MRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.93 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.37 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 1.46 | +3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 6.32 | +3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.93 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FMF и MRSK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и MRSK
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MRSK в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
MRSK Agility Shares Managed Risk ETF | 0.39% | 0.37% | 0.44% | 0.60% | 1.11% | 14.20% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и MRSK
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки MRSK в -14.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и MRSK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -14.70% | -7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -7.82% | +4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -14.70% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.66% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.64% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.81% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и MRSK
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | MRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.68% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.85% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.10% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 11.64% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 11.91% | -0.08% |