PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMF с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FMF is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.33%/yr vs 6.03%/yr for KNG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FMF и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FMF

1 день
0.04%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
3.69%
С начала года
7.59%
1 год
15.81%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.33%
10 лет*
2.74%

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		7.59%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.70%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between FMF and KNG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FMF vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMFKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.18

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.82

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

1.47

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

3.67

+6.67

FMF vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMF и KNG

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-35.12%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-8.61%

+4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-14.24%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.20%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-0.41%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-4.10%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.43%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KNG

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.33%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.20%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

8.16%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

10.73%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.64%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.62%

17.14%

-5.52%

Сравнение комиссий FMF и KNG

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KNG

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.03%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and KNG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to FMF (3.33%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs 4.33% for FMF. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 5.03% for FMF.

FMF is categorized as Hedge Fund, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.75% for KNG.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор