PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FMF и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-1.96%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FMF и KNG

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

FMF vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.38

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.64

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.47

+4.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

1.70

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.38

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.49

-0.33

Корреляция

Корреляция между FMF и KNG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и KNG

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и KNG

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-35.12%

+12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.55%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-18.20%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-6.79%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.10%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.94%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и KNG

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.52% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.36%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.47%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

13.64%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

13.63%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

17.30%

-5.47%