PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с JDJIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) are both funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while JDJIX is a Macro Trading fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, FMF returned 4.62%/yr vs 3.14%/yr for JDJIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 1.39%/yr for JDJIX.

Доходность

Сравнение доходности FMF и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 10.96%, а JDJIX немного выше – 11.06%.

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

JDJIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.34%
1 год
8.28%
3 года*
1.80%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-2.77%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.06%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Correlation

The correlation between FMF and JDJIX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.47

The correlation between FMF and JDJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMFJDJIX с CTA

Доходность на риск

FMF vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFJDJIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.30

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.86

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

1.54

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

4.09

+14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.30

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FMF и JDJIX

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и JDJIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-19.58%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.72%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-19.58%

+12.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-19.58%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-9.54%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-7.39%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.15%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и JDJIX

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) имеют волатильность 1.89% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.84%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

5.21%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

6.77%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

8.87%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

9.13%

+2.59%

Сравнение комиссий FMF и JDJIX

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и JDJIX

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности JDJIX в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.28%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and JDJIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMF has higher volatility (1.89%) compared to JDJIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs JDJIX's -19.58%.

FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и JDJIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор