PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с JDJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с JDJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX).

FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и JDJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и JDJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-2.77%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у JDJIX с доходностью 5.05%.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

JHancock Diversified Macro Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF

Сравнение комиссий FMF и JDJIX

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии JDJIX в 1.39%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

FMF vs. JDJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c JDJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFJDJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

-0.57

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

-0.68

+2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

-0.40

+5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

-0.59

+10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. JDJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа JDJIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и JDJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFJDJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.57

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.18

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMF и JDJIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и JDJIX

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности JDJIX в 0.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и JDJIX

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки JDJIX в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и JDJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFJDJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-19.58%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-10.53%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-19.58%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-14.43%

+14.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-7.28%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

7.10%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и JDJIX

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFJDJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.66%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

4.94%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

8.28%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

8.90%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

9.20%

+2.63%