PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - JDJIX is a Macro Trading fund managed by John Hancock, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 5 years, JDJIX returned 3.14%/yr vs 13.04%/yr for SWTSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. JDJIX charges 1.39%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%.

JDJIX

1 день
0.33%
1 месяц
1.99%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.34%
1 год
8.28%
3 года*
1.80%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и SWTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.06%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%7.43%

Correlation

The correlation between JDJIX and SWTSX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с AQMIXJDJIX с DBMFJDJIX с WTMFJDJIX с CTA
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

JDJIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.45

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.33

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.38

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

15.52

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.45

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.75

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.44

-0.17

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и SWTSX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-54.60%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-8.88%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-19.43%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-25.40%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.54%

0.00%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-10.57%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.93%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и SWTSX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.84%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.96%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

9.21%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

12.26%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

17.44%

-8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

18.61%

-9.48%

Сравнение комиссий JDJIX и SWTSX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и SWTSX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.28%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and SWTSX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to JDJIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs SWTSX's -54.60%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор