PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с SWTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и SWTSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		-4.03%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%7.43%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -4.03%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.46%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Сравнение комиссий JDJIX и SWTSX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXSWTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.97

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

1.49

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.50

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

7.18

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.97

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между JDJIX и SWTSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и SWTSX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SWTSX в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.15%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и SWTSX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и SWTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-54.60%

+35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-12.42%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-25.40%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-6.20%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.63%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

2.59%

+4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и SWTSX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

5.52%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

9.87%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

18.70%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

17.45%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

18.59%

-9.39%