PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с HFGM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and HFGM (Unlimited HFGM Global Macro ETF) are both Macro Trading funds. Over the past year, JDJIX returned 9.23% vs 36.91% for HFGM. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JDJIX charges 1.39%/yr vs 0.95%/yr for HFGM.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 13.73%.

JDJIX

1 день
0.76%
1 месяц
2.65%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
9.23%
3 года*
2.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

HFGM

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.65%
1 год
36.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и HFGM

2026 (YTD)2025
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		11.90%-0.65%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		13.73%26.63%

Correlation

The correlation between JDJIX and HFGM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с AQMIXJDJIX с DBMFJDJIX с WTMFJDJIX с CTA
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с VOOHFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с HFNDHFGM с ORRHFGM с HFMFHFGM с HECA

Доходность на риск

JDJIX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг доходности на риск HFGM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXHFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.21

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.48

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

9.32

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGM равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и HFGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.75

-1.47

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и HFGM

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и HFGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-10.66%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-10.66%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-6.29%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-2.69%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.97%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и HFGM

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.95%, в то время как у Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.36%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

17.44%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

22.58%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

21.74%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

21.74%

-12.61%

Сравнение комиссий JDJIX и HFGM

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и HFGM

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности HFGM в 9.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		9.88%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.27%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and HFGM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGM has higher volatility (4.36%) compared to JDJIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs HFGM's -10.66%.

HFGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и HFGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор