PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с HFGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с HFGM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и HFGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и HFGM

2026 (YTD)2025
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.29%-0.65%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		11.82%26.63%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.29%, что значительно ниже, чем у HFGM с доходностью 11.82%.

JDJIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
5.29%
6 месяцев
2.89%
1 год
-4.59%
3 года*
0.52%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—

HFGM

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.94%
С начала года
11.82%
6 месяцев
12.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Unlimited HFGM Global Macro ETF

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с HFGM:
HFGM с HFEQHFGM с CTAHFGM с HFNDHFGM с VOOHFGM с ORRHFGM с VNMHFGM с TACK

Сравнение комиссий JDJIX и HFGM

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии HFGM в 0.95%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF

Доходность на риск

JDJIX vs. HFGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
HFGM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c HFGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXHFGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. HFGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXHFGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.90

-1.72

Корреляция

Корреляция между JDJIX и HFGM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и HFGM

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HFGM в 10.05%

TTM2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%
HFGM
Unlimited HFGM Global Macro ETF		10.05%11.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и HFGM

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки HFGM в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и HFGM.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXHFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-10.66%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-7.86%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-2.36%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и HFGM

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXHFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

23.02%

-14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

23.02%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

23.02%

-13.83%