Сравнение JDJIX с WTMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF).
JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. WTMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Managed Futures Index. Фонд был запущен 5 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JDJIX и WTMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDJIX и WTMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.05% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 4.81% | 12.17% | 3.20% | 16.72% | -6.52% | 9.48% | 0.48% | -0.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDJIX показывает доходность 5.05%, а WTMF немного ниже – 4.81%.
JDJIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
WTMF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 19.66%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDJIX и WTMF
JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии WTMF в 0.65%.
Доходность на риск
JDJIX vs. WTMF — Ранг доходности на риск
JDJIX
WTMF
Сравнение JDJIX c WTMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDJIX | WTMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.09 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.85 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.39 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.95 | -5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 18.95 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDJIX | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.09 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JDJIX и WTMF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDJIX и WTMF
Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WTMF в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% | 0.00% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 2.90% | 3.04% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок JDJIX и WTMF
Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки WTMF в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и WTMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDJIX | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -30.79% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -4.04% | -6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -13.21% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -0.85% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -17.90% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.07% | +6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDJIX и WTMF
Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у WisdomTree Managed Futures Strategy Fund (WTMF) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDJIX | WTMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.22% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 7.51% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 9.48% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 9.59% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 8.10% | +1.10% |