PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDJIX с ASFYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JDJIX (JHancock Diversified Macro Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - JDJIX is a Macro Trading fund managed by John Hancock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, JDJIX returned 2.84%/yr vs 2.40%/yr for ASFYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDJIX charges 1.39%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JDJIX показывает доходность 9.37%, а ASFYX немного выше – 9.82%.

JDJIX

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.85%
1 год
8.15%
3 года*
1.47%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

ASFYX

1 день
-1.85%
1 месяц
-4.28%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
21.04%
3 года*
-2.84%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDJIX и ASFYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		9.37%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		9.82%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%-0.09%

Correlation

The correlation between JDJIX and ASFYX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between JDJIX and ASFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с WTMFJDJIX с AQMIXJDJIX с DBMFJDJIX с CTA
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

JDJIX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JDJIXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.76

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.34

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

3.66

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

12.09

-8.38

JDJIX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа ASFYX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и ASFYX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDJIXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-36.43%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-5.87%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-30.32%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-36.43%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-22.07%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-13.20%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.77%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и ASFYX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 2.95%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDJIXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.09%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

10.06%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

12.19%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

13.79%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.14%

12.72%

-3.58%

Сравнение комиссий JDJIX и ASFYX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и ASFYX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ASFYX в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.38%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.28%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDJIX and ASFYX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (4.09%) compared to JDJIX (2.95%). In terms of maximum drawdown, JDJIX dropped -19.58% vs ASFYX's -36.43%.

ASFYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDJIX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор