PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и AQMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%12.26%-2.19%-2.24%1.59%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%-4.12%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с CTAJDJIX с DBMFJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий JDJIX и AQMIX

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

JDJIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

2.16

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

2.72

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.40

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.91

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

11.49

-12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.16

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.10

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.41

-0.23

Корреляция

Корреляция между JDJIX и AQMIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и AQMIX

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и AQMIX

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-26.52%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-5.45%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-13.57%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-0.66%

-13.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.10%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

1.85%

+5.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и AQMIX

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.40%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

6.71%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

9.62%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

11.55%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

10.36%

-1.16%