PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDJIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDJIX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JDJIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDJIX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		5.05%-7.68%2.59%2.77%0.57%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.60%.

JDJIX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.02%
С начала года
5.05%
6 месяцев
2.42%
1 год
-4.81%
3 года*
0.45%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Diversified Macro Fund

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с JDJIX:
JDJIX с HFGMJDJIX с SWTSXJDJIX с FMFJDJIX с ASFYXJDJIX с DBMFJDJIX с AQMIXJDJIX с WTMF
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий JDJIX и CTA

JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

JDJIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDJIX
Ранг доходности на риск JDJIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDJIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDJIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDJIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDJIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDJIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDJIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDJIXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.20

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.68

0.36

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.05

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.35

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.59

0.61

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDJIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDJIX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDJIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDJIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.20

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.64

-0.46

Корреляция

Корреляция между JDJIX и CTA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDJIX и CTA

Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CTA в 3.90%

TTM2025202420232022202120202019
JDJIX
JHancock Diversified Macro Fund		0.29%0.31%0.43%3.99%11.26%3.46%2.11%3.79%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDJIX и CTA

Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

JDJIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.58%

-18.07%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-10.68%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.43%

-3.92%

-10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.74%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

6.16%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности JDJIX и CTA

Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDJIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

8.27%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

12.98%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.28%

16.24%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

15.63%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

15.63%

-6.43%