Сравнение JDJIX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
JDJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 июл. 2019 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JDJIX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDJIX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 5.05% | -7.68% | 2.59% | 2.77% | 12.26% | -2.19% | -2.24% | 1.59% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 5.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JDJIX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
JDJIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDJIX и DBMF
JDJIX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
JDJIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
JDJIX
DBMF
Сравнение JDJIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDJIX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.19 | -2.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.98 | -3.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.46 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.35 | -4.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 18.69 | -19.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDJIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.19 | -2.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JDJIX и DBMF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDJIX и DBMF
Дивидендная доходность JDJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDJIX JHancock Diversified Macro Fund | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 3.99% | 11.26% | 3.46% | 2.11% | 3.79% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок JDJIX и DBMF
Максимальная просадка JDJIX за все время составила -19.58%, примерно равная максимальной просадке DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDJIX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDJIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -20.39% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -6.10% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.58% | -20.39% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.43% | -3.63% | -10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -6.70% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.42% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDJIX и DBMF
Текущая волатильность для JHancock Diversified Macro Fund (JDJIX) составляет 1.66%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что JDJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDJIX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 4.20% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 11.10% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.09% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.90% | 12.66% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 12.48% | -3.28% |