Сравнение FMF с GRID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).
FMF и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и GRID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и GRID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 9.08% | 29.65% | 15.18% | 21.57% | -13.89% | 27.65% | 48.84% | 42.80% | -22.69% | 27.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 2.64% против 18.31% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
GRID
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 18.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и GRID
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.
Доходность на риск
FMF vs. GRID — Ранг доходности на риск
FMF
GRID
Сравнение FMF c GRID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | GRID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 3.04 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 4.18 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 15.64 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.25 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FMF и GRID составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и GRID
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности GRID в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
GRID First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index | 0.90% | 1.01% | 1.06% | 1.23% | 1.26% | 0.63% | 0.68% | 1.26% | 1.28% | 1.07% | 1.07% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и GRID
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GRID.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -40.56% | +18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -11.73% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -29.64% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -40.56% | +23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.55% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -8.50% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.14% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и GRID
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | GRID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 8.59% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 14.24% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 21.49% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 20.69% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 22.74% | -10.91% |