PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMF с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.62%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности FMF и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMF показывает доходность 10.96%, а GDMA немного выше – 11.18%.

FMF

1 день
0.33%
1 месяц
1.08%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.22%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.62%
10 лет*
3.17%

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMF и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		10.96%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.99%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between FMF and GDMA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с CTAFMF с QQQ
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

FMF vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.21

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.52

4.30

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.49

11.92

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.89

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FMF и GDMA

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMFGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-16.66%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-7.53%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-7.53%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-12.74%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.06%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-3.78%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.71%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и GDMA

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.89%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMFGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

6.18%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

10.03%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.66%

13.12%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.74%

9.67%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

10.97%

+0.75%

Сравнение комиссий FMF и GDMA

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и GDMA

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		4.96%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMF and GDMA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to FMF (1.89%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 4.62% for FMF. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.

FMF has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: First Trust and Gadsden. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMF и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор