PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMF с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMF и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и GDMA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
8.00%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.99%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.56%.


FMF

1 день
0.26%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.42%
1 год
15.86%
3 года*
7.05%
5 лет*
4.85%
10 лет*
2.60%

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Futures Strategy Fund

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Сравнение комиссий FMF и GDMA

FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.


Доходность на риск

FMF vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8383
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMFGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.52

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.29

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.55

4.72

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

14.01

-4.78

FMF vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMFGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.52

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.85

-0.70

Корреляция

Корреляция между FMF и GDMA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и GDMA

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GDMA в 2.65%


TTM202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund
5.09%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMF и GDMA

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GDMA.


Загрузка...

Показатели просадок


FMFGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-16.66%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-6.44%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-12.74%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-6.06%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-3.78%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.17%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и GDMA

Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMFGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.01%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

9.88%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

12.12%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

9.44%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

10.82%

+1.01%