Сравнение FMF с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
FMF и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.99% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 11.59% | -3.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и GDMA
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
FMF vs. GDMA — Ранг доходности на риск
FMF
GDMA
Сравнение FMF c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.52 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 3.29 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 4.72 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 14.01 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.52 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.82 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.85 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между FMF и GDMA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и GDMA
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и GDMA
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -16.66% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -6.44% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -12.74% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -6.06% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.78% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.17% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и GDMA
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.01% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 9.88% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 12.12% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.44% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 10.82% | +1.01% |