PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMF с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMF с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FMF и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMF и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		8.34%4.54%8.17%-0.18%5.24%3.57%5.69%-5.16%-2.64%1.70%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям AQMIX по среднегодовой доходности: 2.64% против 4.43% соответственно.

FMF

1 день
0.32%
1 месяц
0.62%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.95%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.92%
10 лет*
2.64%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с FMF:
FMF с DBMFFMF с KMLMFMF с WTMFFMF с FTLSFMF с FLRTFMF с QQQFMF с GLD
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий FMF и AQMIX

FMF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

FMF vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMF
Ранг доходности на риск FMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMF: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMF c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMFAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.71

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

3.92

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.47

11.52

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMF vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMF на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMF и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMFAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.10

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.43

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Корреляция

Корреляция между FMF и AQMIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMF и AQMIX

Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMF
First Trust Managed Futures Strategy Fund		5.08%5.60%4.85%3.09%0.41%3.29%0.02%1.05%1.56%0.82%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок FMF и AQMIX

Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMFAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.21%

-26.52%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.47%

-5.45%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.98%

-13.57%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.89%

-23.34%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.94%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-10.10%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.85%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FMF и AQMIX

First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMFAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.58%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.94%

9.62%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.55%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.83%

10.36%

+1.47%