Сравнение FMCSX с FAGKX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.55%/yr vs 11.04%/yr for FAGKX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FMCSX charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for FAGKX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FAGKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у FAGKX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FAGKX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.04% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 11.70%
FAGKX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.58%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 9.29%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 9.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMCSX и FAGKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 18.50% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 9.29% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
Correlation
The correlation between FMCSX and FAGKX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.87 |
The correlation between FMCSX and FAGKX shifts across timeframes, from 0.80 (10 years) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск
FMCSX
FAGKX
Сравнение FMCSX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCSX | FAGKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | -0.09 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | -0.21 | +10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FAGKX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FAGKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | FAGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -54.37% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -20.29% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -31.00% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -36.57% | +14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -36.57% | -3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -6.10% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -10.06% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 8.34% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FAGKX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | FAGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 8.36% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 18.56% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.16% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 23.97% | -6.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.37% | -3.80% |
Сравнение комиссий FMCSX и FAGKX
FMCSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FAGKX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, тогда как FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FMCSX and FAGKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGKX has higher volatility (8.36%) compared to FMCSX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FAGKX's -54.37%.
FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FAGKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор