PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMCSX с FAGKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCSX с FAGKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.62%/yr vs 10.94%/yr for FAGKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.52%/yr for FAGKX.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FAGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у FAGKX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FAGKX по среднегодовой доходности: 12.62% против 10.94% соответственно.

FMCSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
11.40%
С начала года
17.32%
1 год
26.72%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.46%
10 лет*
12.62%

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCSX и FAGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.32%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%

Correlation

The correlation between FMCSX and FAGKX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.87

The correlation between FMCSX and FAGKX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FLCSXFMCSX с FDVLXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQFAGKX с SPY

Доходность на риск

FMCSX vs. FAGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FAGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCSXFAGKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.01

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.14

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.01

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

-0.03

+11.95

FMCSX vs. FAGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа FAGKX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FAGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FAGKX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FAGKX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FAGKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCSXFAGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-54.37%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-20.29%

+11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-31.00%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-36.57%

+14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-36.57%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-7.05%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-10.07%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

8.05%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FAGKX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 4.21%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCSXFAGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.84%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

17.59%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

23.27%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

23.80%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

22.26%

-3.72%

Сравнение комиссий FMCSX и FAGKX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FAGKX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FAGKX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		5.28%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Часто задаваемые вопросы

FMCSX and FAGKX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FMCSX (4.21%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FAGKX's -54.37%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FAGKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор