PortfoliosLab logo
Сравнение FMCSX с FLPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FLPSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,222.06%
3,140.76%
FMCSX
FLPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.26

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.22

FLPSX:

-0.01

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.97

FLPSX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.23

FLPSX:

-0.09

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.69

FLPSX:

-0.33

Индекс Язвы

FMCSX:

8.16%

FLPSX:

4.66%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.32%

FLPSX:

17.24%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

FLPSX:

-53.75%

Текущая просадка

FMCSX:

-16.36%

FLPSX:

-8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -7.22%, что значительно ниже, чем у FLPSX с доходностью -3.21%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FLPSX по среднегодовой доходности: 1.34% против 7.87% соответственно.


FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-3.53%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-5.48%

5 лет

8.48%

10 лет

1.34%

FLPSX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-4.94%

1 год

-1.30%

5 лет

14.39%

10 лет

7.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMCSX и FLPSX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLPSX в 0.82%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии FLPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPSX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и FLPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

FLPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPSX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.26
FLPSX: -0.09
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.22
FLPSX: -0.01
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.97
FLPSX: 1.00
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.23
FLPSX: -0.09
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FMCSX: -0.69
FLPSX: -0.33

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа FLPSX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.09
FMCSX
FLPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FLPSX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FLPSX в 16.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund
16.78%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%8.91%4.85%4.67%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FLPSX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки FLPSX в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FLPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-8.88%
FMCSX
FLPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FLPSX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
11.70%
FMCSX
FLPSX