PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с FLPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCSX с FLPSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.77%/yr vs 10.91%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.82%/yr for FLPSX.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FLPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у FLPSX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.91% соответственно.

FMCSX

1 день
1.64%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.37%
6 месяцев
18.71%
1 год
31.34%
3 года*
18.53%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.77%

FLPSX

1 день
0.44%
1 месяц
3.11%
С начала года
10.04%
6 месяцев
11.00%
1 год
22.10%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCSX и FLPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		17.37%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		10.04%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%

Correlation

The correlation between FMCSX and FLPSX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 1994 г.

0.89

The correlation between FMCSX and FLPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOOFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOXFLPSX с FIMVX

Доходность на риск

FMCSX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXFLPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.70

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.61

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

8.88

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FLPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLPSX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FLPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXFLPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FLPSX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FLPSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCSXFLPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-54.81%

-7.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.87%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-17.66%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-18.76%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-38.16%

-2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-5.66%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FLPSX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCSXFLPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

3.31%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

8.88%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

12.55%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

17.20%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

17.36%

+1.24%

Сравнение комиссий FMCSX и FLPSX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLPSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FLPSX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FLPSX в 12.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		12.07%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.56%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%

Часто задаваемые вопросы

FMCSX and FLPSX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to FLPSX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FLPSX's -54.81%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FLPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор