Сравнение FMCSX с FLPSX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FLPSX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.55%/yr vs 11.52%/yr for FLPSX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FMCSX charges 0.62%/yr vs 0.87%/yr for FLPSX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FLPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCSX показывает доходность 18.50%, а FLPSX немного ниже – 17.90%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FLPSX по среднегодовой доходности: 12.55% против 11.52% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 11.70%
FLPSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.40%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 11.52%
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMCSX и FLPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 18.50% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 17.90% | 14.69% | 7.23% | 14.41% | -5.69% | 24.46% | 9.34% | 25.75% | -10.80% | 18.88% |
Correlation
The correlation between FMCSX and FLPSX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1994 г. | 0.89 |
The correlation between FMCSX and FLPSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. FLPSX — Ранг доходности на риск
FMCSX
FLPSX
Сравнение FMCSX c FLPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCSX | FLPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.38 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.95 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 10.26 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FLPSX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FLPSX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FLPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -54.81% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.87% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -17.66% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -18.76% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -38.16% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -5.64% | -3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.55% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FLPSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | FLPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.08% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 9.08% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 12.47% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 17.13% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.27% | +1.30% |
Сравнение комиссий FMCSX и FLPSX
FMCSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FLPSX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FLPSX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности FLPSX в 11.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPSX Fidelity Low-Priced Stock Fund | 11.27% | 13.28% | 16.24% | 18.29% | 9.45% | 12.11% | 11.14% | 8.14% | 13.45% | 7.45% | 4.85% | 4.04% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
FMCSX and FLPSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCSX has higher volatility (4.69%) compared to FLPSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FLPSX's -54.81%.
FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FLPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор