Сравнение FMCSX с FDVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FDVLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 дек. 1978 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или FDVLX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FDVLX
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у FDVLX с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 3.52% против 10.15% соответственно.
FMCSX
14.22%
5.39%
8.14%
21.17%
5.87%
3.52%
FDVLX
16.50%
4.82%
9.35%
28.69%
14.39%
10.15%
Основные характеристики
| FMCSX | FDVLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.48 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 5.20 | 9.76 |
| Индекс Язвы | 4.19% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.39% | 15.91% |
| Макс. просадка | -62.17% | -66.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и FDVLX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между FMCSX и FDVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FDVLX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FDVLX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 0.77% | 0.92% | 0.73% | 1.15% | 1.14% | 0.98% | 0.94% | 0.57% | 0.77% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
FDVLX Fidelity Value Fund | 0.89% | 1.04% | 0.70% | 1.37% | 0.98% | 1.15% | 1.39% | 1.36% | 1.23% | 12.17% | 2.94% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FDVLX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FDVLX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX) имеют волатильность 4.62% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.