PortfoliosLab logo
Сравнение FMCSX с FDVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FDVLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FDVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,222.06%
2,017.93%
FMCSX
FDVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.26

FDVLX:

-0.23

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.22

FDVLX:

-0.18

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.97

FDVLX:

0.98

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.23

FDVLX:

-0.20

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.69

FDVLX:

-0.67

Индекс Язвы

FMCSX:

8.16%

FDVLX:

7.22%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.32%

FDVLX:

21.18%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

FDVLX:

-66.37%

Текущая просадка

FMCSX:

-16.36%

FDVLX:

-16.28%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -7.22%, что значительно выше, чем у FDVLX с доходностью -9.41%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FDVLX по среднегодовой доходности: 1.48% против 8.05% соответственно.


FMCSX

С начала года

-7.22%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-9.01%

1 год

-5.63%

5 лет

7.50%

10 лет

1.48%

FDVLX

С начала года

-9.41%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-9.18%

1 год

-4.40%

5 лет

17.50%

10 лет

8.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FMCSX и FDVLX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDVLX в 0.79%.


График комиссии FMCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMCSX: 0.85%
График комиссии FDVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVLX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и FDVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

FDVLX
Ранг риск-скорректированной доходности FDVLX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVLX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVLX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVLX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c FDVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Value Fund (FDVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FMCSX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FMCSX: -0.26
FDVLX: -0.23
Коэффициент Сортино FMCSX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FMCSX: -0.22
FDVLX: -0.18
Коэффициент Омега FMCSX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FMCSX: 0.97
FDVLX: 0.98
Коэффициент Кальмара FMCSX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FMCSX: -0.23
FDVLX: -0.20
Коэффициент Мартина FMCSX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FMCSX: -0.69
FDVLX: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVLX равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FDVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.23
FMCSX
FDVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FDVLX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDVLX в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
0.79%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
FDVLX
Fidelity Value Fund
1.44%1.30%1.04%0.70%1.37%0.98%1.15%1.39%1.36%1.23%12.17%2.94%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FDVLX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки FDVLX в -66.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FDVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.36%
-16.28%
FMCSX
FDVLX

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FDVLX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 13.73%, в то время как у Fidelity Value Fund (FDVLX) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.73%
14.59%
FMCSX
FDVLX