PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMCSX с FSSMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с FSSMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FSSMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 февр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или FSSMX.

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FSSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FSSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMCSX:

-0.20

FSSMX:

0.11

Коэф-т Сортино

FMCSX:

-0.09

FSSMX:

0.36

Коэф-т Омега

FMCSX:

0.99

FSSMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FMCSX:

-0.15

FSSMX:

0.14

Коэф-т Мартина

FMCSX:

-0.42

FSSMX:

0.45

Индекс Язвы

FMCSX:

8.64%

FSSMX:

7.01%

Дневная вол-ть

FMCSX:

21.38%

FSSMX:

22.08%

Макс. просадка

FMCSX:

-62.17%

FSSMX:

-43.37%

Текущая просадка

FMCSX:

-12.79%

FSSMX:

-10.42%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у FSSMX с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FSSMX по среднегодовой доходности: 1.81% против 8.61% соответственно.

FMCSX

С начала года

-3.26%

1 месяц

10.48%

6 месяцев

-10.09%

1 год

-4.18%

5 лет

8.29%

10 лет

1.81%

FSSMX

С начала года

-2.66%

1 месяц

10.45%

6 месяцев

-7.73%

1 год

2.55%

5 лет

14.30%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FMCSX и FSSMX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSSMX в 0.79%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FSSMX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMCSX и FSSMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FMCSX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FSSMX
Ранг риск-скорректированной доходности FSSMX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSSMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSMX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMCSX c FSSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FSSMX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FSSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FSSMX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности FSSMX в 0.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		0.76%0.74%0.92%0.73%1.15%1.14%0.98%0.94%0.57%0.77%9.86%10.28%
FSSMX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund		0.59%0.57%0.78%0.77%0.72%1.02%0.65%1.06%0.49%0.73%0.58%0.30%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FSSMX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки FSSMX в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FSSMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FSSMX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 6.62%, в то время как у Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...