Сравнение FMCSX с FSMAX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.77%/yr vs 12.17%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью 14.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 12.77%, а акции FSMAX немного отстают с 12.17%.
FMCSX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.77%
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам FMCSX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 17.37% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between FMCSX and FSMAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between FMCSX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
FMCSX
FSMAX
Сравнение FMCSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.12 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 11.05 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.40 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FSMAX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -50.55% | -11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.26% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -26.82% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -36.31% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -50.55% | +10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -12.17% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.90% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FSMAX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.70% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 12.46% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.58% | 17.17% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.33% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 30.24% | -11.64% |
Сравнение комиссий FMCSX и FSMAX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FSMAX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.56% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FMCSX and FSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMCSX has higher volatility (5.04%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FSMAX's -50.55%.
FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор