PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с FSMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		-4.54%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.54% соответственно.

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%

FSMAX

1 день
-1.03%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-4.54%
6 месяцев
-4.39%
1 год
16.77%
3 года*
13.78%
5 лет*
3.66%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMXFMCSX с VOO
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOOFSMAX с VEXMX

Сравнение комиссий FMCSX и FSMAX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXFSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.72

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.16

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.95

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

3.91

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXFSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.72

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.16

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FSMAX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FSMAX в 0.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.60%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FSMAX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-50.55%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-14.64%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-36.31%

+13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-50.55%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-10.26%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.29%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.54%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FSMAX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.01%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

13.07%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

22.79%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

22.32%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

30.19%

-11.69%