Сравнение FMCSX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMCSX или VO.
Основные характеристики
| FMCSX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.60% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 22.17% | 24.38% |
| Дох-ть за 3 года | 5.65% | 4.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.10% | 10.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.78% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 1.71 |
| Дневная вол-ть | 14.12% | 13.05% |
| Макс. просадка | -62.17% | -58.89% |
| Current Drawdown | -1.02% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCSX показывает доходность 7.60%, а VO немного ниже – 7.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 9.78%, а акции VO немного впереди с 9.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и VO
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMCSX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и VO
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VO в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 2.42% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.59% | 7.23% | 8.25% | 9.86% | 10.28% | 3.30% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.51% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и VO
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и VO
Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.