PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с CMEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с CMEUX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и CMEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и CMEUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.46%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%9.54%
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-7.87%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у CMEUX с доходностью -7.87%.

FMCSX

1 день
-1.38%
1 месяц
-7.66%
С начала года
1.46%
6 месяцев
4.65%
1 год
20.42%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.62%
10 лет*
11.64%

CMEUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.26%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-4.82%
1 год
15.59%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW

Сравнение комиссий FMCSX и CMEUX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CMEUX в 0.07%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. CMEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c CMEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXCMEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.86

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.35

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

4.77

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. CMEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMEUX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и CMEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXCMEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.86

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между FMCSX и CMEUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и CMEUX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CMEUX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.81%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.10%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и CMEUX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки CMEUX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и CMEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXCMEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-28.39%

-33.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-12.09%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-25.61%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

-9.51%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.44%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и CMEUX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXCMEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

4.27%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

9.43%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

18.79%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

17.93%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

20.10%

-1.60%