PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCB с NLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMCB с NLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY).

Доходность

Сравнение доходности FMCB и NLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCB и NLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		3.95%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		-2.28%40.00%8.07%4.94%-21.41%2.48%2.38%7.22%-7.22%31.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCB:

$803.84M

NLY:

$14.69B

EPS

FMCB:

$133.85

NLY:

$3.14

Коэффициент P/E

FMCB:

8.59

NLY:

6.74

Коэффициент P/S

FMCB:

2.65

NLY:

3.26

Коэффициент P/B

FMCB:

1.25

NLY:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

FMCB:

$303.13M

NLY:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCB:

$239.29M

NLY:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

FMCB:

$131.09M

NLY:

$3.29B

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у NLY с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции NLY по среднегодовой доходности: 9.26% против 5.83% соответственно.

FMCB

1 день
1.77%
1 месяц
-2.52%
С начала года
3.95%
6 месяцев
10.53%
1 год
18.15%
3 года*
6.31%
5 лет*
10.09%
10 лет*
9.26%

NLY

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
9.23%
1 год
20.39%
3 года*
18.25%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

Annaly Capital Management, Inc.

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с SCHDFMCB с FNFFMCB с AGMFMCB с IETCFMCB с MOFMCB с ARCCFMCB с CVX
Часто сравнивают с NLY:
NLY с AGNCNLY с ONLY с ABRNLY с RITMNLY с EFCNLY с SPYNLY с PSEC

Доходность на риск

FMCB vs. NLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NLY
Ранг доходности на риск NLY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c NLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и Annaly Capital Management, Inc. (NLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCBNLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.28

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.28

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

3.79

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCB vs. NLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и NLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCBNLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.92

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.13

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.21

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Корреляция

Корреляция между FMCB и NLY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и NLY

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности NLY в 13.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		2.13%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
NLY
Annaly Capital Management, Inc.		13.25%12.52%14.21%13.42%16.70%11.25%10.77%11.15%12.22%10.09%12.04%12.79%

Просадки

Сравнение просадок FMCB и NLY

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки NLY в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и NLY.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCBNLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-60.09%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-14.88%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-52.12%

+35.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-60.09%

+34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-10.45%

+6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-13.79%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

5.03%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и NLY

Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.47%, в то время как у Annaly Capital Management, Inc. (NLY) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCBNLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.54%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.56%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

22.40%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

25.46%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

28.06%

-6.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCB и NLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и Annaly Capital Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00B-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
80.72M
0
(FMCB) Общая выручка
(NLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию