Сравнение FMCB с NFG
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, FMCB returned 10.11%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 10.11% против 6.84% соответственно.
FMCB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 21.33%
- 1 год
- 34.49%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 10.11%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам FMCB и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 19.88% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between FMCB and NFG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
FMCB:
$899.84M
NFG:
$7.27B
FMCB:
$136.25
NFG:
$7.46
FMCB:
9.70
NFG:
10.40
FMCB:
0.76
NFG:
0.08
FMCB:
2.97
NFG:
7.22
FMCB:
1.37
NFG:
1.90
FMCB:
$308.67M
NFG:
$988.24M
FMCB:
$243.83M
NFG:
$576.67M
FMCB:
$131.11M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. NFG — Ранг доходности на риск
FMCB
NFG
Сравнение FMCB c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCB | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.27 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | -0.58 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCB и NFG
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -55.49% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -20.45% | +13.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -20.45% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -35.74% | +18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -44.28% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -19.20% | +13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -14.34% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 9.67% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и NFG
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.73% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.17% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 19.83% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.24% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 24.03% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и NFG
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.55% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и NFG
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and NFG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.54%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs NFG's -55.49%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор